国泰中小盘成长(LOF):2012年第二季度报告-基金公告

国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)2012 年第 2 一刻钟告发国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)

2012 年第 2 一刻钟告发

2012 年 6 月 30 日

基金处理者:国泰基黄金应用使参与有限公司。

基金托管人:中国建设倾斜飞行使参与使参与有限公司

告发送出日期: 7月20日一、二、二

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国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)2012 年第 2 一刻钟告发

§1 要紧提示符

基金处理者的董事会和董事会担保、给错误的劝告性的提到或名家女士。,其心甘情愿的的真理、精确和十分性的优越的和共同责任。

基金托管人中国建设倾斜飞行使参与使参与有限公司按规则,于 2012 年 7月 17 本告发中财务目标的每日审察、净值表示与覆盖结成告发,确保评论缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的提到或名家女士。。

基金处理者承兑要老实和信誉。、勤政应用重要的与资产应用,但这没有克不及担保基础利市。。

基金过来的表示没有代表未婚妻的业绩。。覆盖有风险,覆盖者应小心的景象基金某方面,后来地才干作出决议。。

本告发中间的财务材料还没有审计。。

本告发日期从 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金制作概略

基金省略 国泰中小盘成长份(LOF)(案发职位省略:国泰小盘)

基金主加密 160211

市加密 160211

基金运作方法 上市和约敞开式

基金和约见效日期 2009年10月19日

告发完毕时的资产总和 857,284,份

该基金首要覆盖于高增长和良好的基面。

覆盖目的 中小份。在无效把持风险的预述下,寻求资产

远程稳固和生利增量。

基金的首要资产使具必然形式首要是经过宏观经济学的的开展。

电位预测辨析,评价未婚妻的份、建立互信关系商业界相

覆盖战略 对产额,活跃的整理份、建立互信关系和现钞资产的分派

衡量。里面,份资产覆盖首要以良好的增长尽。

和基面良好的中小份为覆盖女朋友,从结算取下

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上、增至三倍滤光器的选模标本战略。

基金的业绩论据=35%×天结缘盘成长典型+45%×根本功能匹敌准

小股成长典型 20% *沪深建立互信关系典型

该基金是份基金。,远程平等地风险和注视产额

高于货币商业界基金、建立互信关系基金和混合基金。基金风险进项特点

黄金首要覆盖于成长良好的股票上市的公司。,属于高风

风险守护覆盖基金养育。

基金应用人 国泰基黄金应用使参与有限公司

基金托管人 中国建设倾斜飞行使参与使参与有限公司

§3 首要财务目标及净基金业绩 首要财务目标

单位:人民币元

首要财务目标 告发期(6月30日,2012日,2012年4月1日)

1。这一时间早已引起。 -17,938,918.99

2。眼前的盈余 7,786,648.92

三.比较期盈余额外的平等地基金非常 0.0090

4残冬腊月的资产净值。基金 716,710,843

5残冬腊月的净使参与。远程资产 注:(1)比较期已引起的支出是指商业支付差额。、覆盖进项、对立的事物支出的均衡(前妻或前夫公允价钱互换所得),比较期盈余为比较期已引起进项加法比较期公允价钱互换进项;(2)所述基金业绩目标前妻或前夫缠住人题词或市基金的各项费,实践支出水平较低的免费基准后的上市人数。。 前腹核表示1。 在这份告发中,经过匹敌基金非常净值增伸长长率

阶段 净值增伸长 净值增伸长 业绩匹敌 根本功能匹敌 ①-③ ②-④

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长率① 长率基准 论据产额 准产额基准

准差② 率③ 准差④

过来学期 1.00% 0.96% -1.02% 0.04%.2 自基金构象转移以后基金非常累计净值增伸长长率互换及其与同步性根本功能匹敌准产额互换的匹敌

国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)

累计净值增伸长长率与根本功能匹敌准产额的历史走势平衡图

(2009 年 10 月 19 日至 2012 年 6 月 30 注:基金见效日期为 2009 年 10 月 19 日。基金在六点月过去某一特定历史时期的完毕。,各项资产使具必然形式衡量契合和约商定。

§4 应用人告发 基金处理者(或基金处理者组)简介

基金的基金处理者 守护

姓名 邮件 截止期限 就业 阐明

供职日期 离任日期 年龄限制

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硕士考虑生。2000年11月至2004年6月

进入方法于申银万国守护考虑所,任信仰研

基金 究员。2004年7月至2007年3月白银进入方法虚礼

的基金 河基黄金应用使参与有限公司。,历任初级考虑

处理者、国 员、基金处理者。2007年3月预国泰

泰金鹰 黄金应用使参与有限公司,国泰金鹰成长基金

增长股 基金处理者助理,2008年5月当国

票、国泰 泰国鹰成长守护覆盖基金处理者,

纤细的的上升 从2009年4月到2009年10月使用Cathay Jinsheng。

登陆之日 2009-10-19 – 12

选择份 封闭式基金处理者,2009年10月同时产生的环境

的基金 泰中小盘成长份型守护覆盖基金

处理者、公 (LOF)基金处理者,2012年3月

机关覆盖 任国泰纤细的的上升选择份型守护覆盖基金

导演兼 的基金处理者。从2010年7月到2011年6月

考虑部 考虑部副首长,2011年6月布置考虑部

总监 总监。2011年6月至2012年2月同时产生

覆盖副总监,2012年2月同时

董事本钱。注:1、日子的日期和距日期指的是C的日期。,居于首位地基金处理者,供职日期为基金和约见效日期。2、守护业的领会遵照t。 应用人对告发期内基金运作遵规言而有信环境的阐明

在本告发所述过去某一特定历史时期的,基金应用人遵守《守护法》、守护覆盖基金法、基金应用公司平衡法的市名物及OT条例,遵守基金和约和布置的远景,鉴于老实信誉的精髓、费尽心血的清偿、守护覆盖者法定利钱的重要的,在把持风险的根据,为缠住人谋取最大恩惠。。

在本告发所述过去某一特定历史时期的,基金未产生伤害基金非常缠住人恩惠的行动,覆盖的运作是与法度、法规根据,缺勤内情市、对商业界和不妥关系市等不规则物手感,即时的通讯演示、精确、十分,基金与基金应用人所应用的对立的事物基金资产、覆盖结成与公司资产当中的僵硬的上菜用具、平衡法的使移近,基金应用集合阻止孤独。,经过科学决策、一般的手感、负责应用和正确的内政把持名物,无效保证覆盖人的法定利钱。

国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)2012 年第 2 一刻钟告发 平衡法的商业特别账目4。 平衡法的商业名物的落实

在本告发所述过去某一特定历史时期的,基金应用人遵守《守护覆盖基金应用公司平衡法的市名物径直地联想》的中间定位规则,经过僵硬的的内政风险把持系统和工序,无效把持覆盖风险和应用风险,不相同portfol同日反向市的僵硬的把持,僵硬的制止能够致使不平衡法的市的背衬市。,确保平衡法的使移近占有基金和覆盖结成,盲目避恩惠发送信号行动。4. 非常市行动的特别作为示范

在本告发所述过去某一特定历史时期的,基金与基金应用人所应用的对立的事物覆盖结成未产生大额同日反向市。在本告发所述过去某一特定历史时期的,未发明基金有能够致使不平衡法的市和恩惠保送的非常市。 在告发的覆盖战略和基金业绩的作为示范 基金告发过去某一特定历史时期的基金覆盖战略与运作辨析

二一刻钟,受保险单解开或使松注视的推进,四、会,商业界完毕了。 6%的急促地动,在后续保险单不足的根据,手脚能够到的范围注视的产生。,六月商业界涌现差距悬殊下跌。。从此处,两一刻钟上海多个的典型总归下跌。 。同时,中小企业板典型和创业板典型,代表新兴管辖范围, 与 ,与居于首位地一刻钟流动的匹敌。一方面是中小份在一一刻钟停止了较大的扣押的下跌,在另一方面,其中的一分离中小企业的构象转移轴承,在中报的时间量子给了商业界每一关系上地达到的增长所致。

从信仰的角度看待,二一刻钟上进的信仰是医学生物。、现实与公共侍者,煤炭相反地、钢铁和通讯侍者等信仰。

基金在二一刻钟盗用加强了地方,减轻通讯侍者、交通运输等信仰,给药加药、饲养、现实、汽车与非倾斜飞行将存入银行等信仰。4. 本告发所述过去某一特定历史时期的基金的业绩

基金在 2012 年二一刻钟的净值增伸长长率为 ,同步性根本功能匹敌准产额为 。 处理者宏观经济学的、守护商业界与信仰走势浅析

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当年以后的宏观经济学的增长受到了必然的压力,我们家一方面判别经济学的波动的波动性。,在另一方面,经济学的结构整理的流动正在停止。。这变清澈回想的在上半年的份上半年。。前程后半时,我们家以为我们家应当阻止心细和有成功希望的人的姿态。。全体与会者管辖范围的估值,显著地学时性全体与会者,而新兴管辖范围、全体与会者管辖范围中间的管辖范围结构或与之中间定位的管辖范围。同时,这些板块和公司也购置物了重行估值的溢价。。

化合我们家对宏观经济学的的判别,我们家感情阻止每一盗用的中立地方。,我们家感情关怀非学时性信仰使具必然形式(TMT)。,稳定使具必然形式学时信仰(首要注意救济金于保险单利好和有远程竟争能力的低估值稳当可靠的财产)。此外上述的信仰的选择,注意管辖范围结构和竞赛方法的晋级,我们家将以全体与会者信仰为受话器窃听,使发展信仰的倔起。,因此显性基因分离的消耗和至关重要的新兴管辖范围。

寻求支出,注重风险评价与风险把持,这将是我们家继续的目的,出示每一强大的的,中远程的体育。。

§5 覆盖结成告发 告发结局的基金结成

基金的总资产

序号 同上 概括(元)

的衡量(%)

1 合法权利覆盖 626,939,052.19 85

里面:份 626,939,052.19 85

2 定期地进项覆盖 26,384,847.85 3.67

里面:建立互信关系 26,384,847.85 3.67

资产支撑守护 – –

3 将存入银行衍生品覆盖 – –

4 补进返售将存入银行资产 34,100,277.05 4.74

里面之一:回购、回购、回购需求。

– –

将存入银行资产

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5 倾斜飞行存款与结算 27,894,373.59 3.88

6 对立的事物各项资产 4,054,772.67 0.56

7 解决 719,373,323.35 100.005.2 按信仰类别的份覆盖结成

基金的资产净值

加密 信仰类别 公允价钱(元)

衡量(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 讽刺的业 25,097,600.00 3.50

C 加工 313,707,803.36 43.77

C0 食品、酒宴 31,896,825.28 5

C1 纺织、常规、软毛 – –

C2 木料、家具 – –

C3 造纸、印刷 43,469,178 6.07

C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质 12,425,379.50 1.73

C5 电子 – –

C6 金属、非金属 77,190,334.80 10.77

C7 机械、配件、出现 87,642,060.31 12.23

C8 加入药物、生物学的 61,084,026.29 8.52

C99 对立的事物加工 – –

D 电力、瓦斯和水的生利和供给 – –

E 建筑业 52,248,540.59 9

F 交通运输、仓库业 – –

G 通讯技术业 17,541,600.00 2.45

H 发行和零卖商业 53,083,227.56 7.41

I 将存入银行、预防措施 47,405,911.62 6.61

J 现实业 25,793,828 3.60

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K 社会侍者业 21,962,548 3.06

L 相通与文化管辖范围 70,098,000.00 9.78

M 多个的类 – –

解决 626,939,052.19 87.475.3 告发定期的按公允价钱基金的资净产值率例一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片份覆盖明细

基金的净资产

序号 份加密 份称呼 标号(库存) 公允价钱(元)

值衡量(%)

1 300058 蓝色光标 4,200,000 70,098,000.00 9.78

2 600660 福耀反映 7,685,600 60,101,392.00 8.39

3 300043 明星车 2,552,506 43,469,178 6.07

4 600335 环境摩托车辆 2,765,425 33,406,334.00 4.66

5 002140 东华科学与技术 1,697,728 32,681,264.00 6

6 002567 唐室之神 1,785,758 23,500,575.28 8

7 002662 Jingwei守护 1,060,139 22,676,371 6

8 000338 潍柴动力 664,948 19,742,306.12 2.75

9 600518 康美制药的 1,245,858 19,211,130.36 2.68

10 002430 杭氧使参与 1,497,866 18,109,199.94 2.535.4 告发完毕时建立互信关系养育类别的建立互信关系覆盖结成

基金的净资产

序号 建立互信关系养育 公允价钱(元)

值衡量(%)

1 环境建立互信关系 – –

2 央行票据 – –

3 将存入银行建立互信关系 16,072,000.00 2.24

里面:保险单性将存入银行受恩惠 16,072,000.00 2.24

4 企业建立互信关系 – –

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5 短期融资券 10,214,000.00 1.43

6 中期票据 – –

7 可调换公司债 98,847.85 0.01

8 对立的事物 – –

9 解决 26,384,847.85 3.685.5 告发定期的按公允价钱基金的资净产值率例一定尺寸的高级的的前五名建立互信关系覆盖明细

基金本钱

序号 建立互信关系加密 建立互信关系称呼 标号(张) 公允价钱(元) 净产值率

例(%)

1 120305 12进出05 160,000 16,072,000.00 2.24

2 041261006 12余外贸CP001 100,000 10,214,000.00 1.43

3 125887 钟丁让受恩惠 890 98,847.85 0.015.6 告发定期的按公允价钱基金的资净产值率例一定尺寸的高级的的流行音乐十大畅销唱片资产支撑守护覆盖明细基金本告发定期的未缠住资产支撑守护。 告发定期的按公允价钱基金的资净产值率例一定尺寸的高级的的前五名权证覆盖明细基金本告发定期的未缠住权证。 覆盖结成告发脚注1。 在本告发所述过去某一特定历史时期的基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片守护的发行科目缺勤被接管机关备案考察或在告发编制新来岁受到有议论余地的责任、给吃苦头图谋。.2 基金覆盖的前小生意份中,缺勤覆盖于超出基金和约规则备选择份库此外的环境。.3 对立的事物各项资产创作

序号 称呼 概括(元)

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1 存出担保金 750,000.00

2 应收信任信任和清算 –

3 应收信任彩金 2,874,915.00

4 应收信任利钱 364,265

5 应收信任申购款 65,591.92

6 对立的事物应收信任款 –

7 待摊费 –

8 对立的事物 –

9 解决 4,054,772.67.4 告发完毕时可替换建立互信关系的底细

基金本钱产

序号 建立互信关系加密 建立互信关系称呼 公允价钱(元)

净时值率

1 125887 钟丁让受恩惠 98,847.85 0.01.5 告发定期的流行音乐十大畅销唱片份中在货币向上跳环境的阐明基金本告发定期的流行音乐十大畅销唱片份中不在货币向上跳环境。

§6 敞开式基金非常的互换

单位:分离

比较期初基金的总非常 871,889,

本告发所述基金的总购置非常 4,901,

缩减:本告发所述过去某一特定历史时期的基金的整个赔偿 19,506,395

本告发所述过去某一特定历史时期的基金非常的互换 –

告发定期的的总资产非常 857,284,

§7 备查文章登记详情 备查文章登记详情

1、说起协定国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)募集的批

国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)2012 年第 2 一刻钟告发

2、国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)基金和约

3、国泰中小盘成长份型守护覆盖基金(LOF)托管草案

4、在本告发所述过去某一特定历史时期的演示的公报

5、法度、法规规则的对立的事物文章。 寄存职位

基金应用人国泰基黄金应用使参与有限公司使产生效果职位——上海市世纪通道 100 上海大地将存入银行中心 39 楼。

基金托管人中国建设倾斜飞行使参与使参与有限公司使产生效果职位——北京市西城区闹市口街道 1 号院 1 号楼。 送交方法

可征询基金应用人:分离备查文章可在基金应用人公司网站上送交。

客户侍者中心受话器:(021)38569000,400-888-8688

客户赞扬受话器:(021)38569000

公司网址:

国泰基黄金应用使参与有限公司

7月20日一、二、二

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